هيكلة إدارات المخاطر تحديات تواجه البنوك فى تطبيق بازل 3-كفاية رأس المال

[ميمو]

انا : ميمو

أباظة: تطبيق بازل فرض على البنوك مراعاة أوزان المخاطر بجانب الربحية عن اتخاذ قرار التوظيف

تواجه بنوك القطاع المصرفى، خاصة الكبرى تحديات عديدة لتطبيق معايير بازل 3 والمقرر الانتهاء من تطبيق البنوك المركزية لها بحلول عام 2019.
ويعد معيار كفاية رأسمال البنوك وإعادة دراسة وهيكلة إدارات المخاطر أحد أهم التحديات التى تواجهها البنوك فى ظل التغييرات الراهنة فى السياسات الاقتصادية والمالية فى ضؤ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إن البنك يعمل على إصدار تعليمات تدريجية لتأهيل البنوك فى تطبيق مقررات بازل 3 وفقاً لأوضاع السوق الحالى، حتى يتسنى لها الانتهاء من التوافق مع هذه المعايير الدولية فى المواعيد المقررة
وأصدر البنك المركزى تعليمات جديدة لبنوك القطاع المصرفى الأسبوع الماضى، خاصة بمتطلبات رأس المال، للبنوك ذات الأهمية النظامية «الكبرى» والتى لها تأثيرات على القطاع المصرفى ككل.
وقال المركزى فى تعليماته، إن قطاع الرقابة والإشراف سيقوم بإبلاغ البنوك بالنتائج وتحديد متطلبات رأس المال الإضافية التى يجب تكوينها بواقع 1.25% لشريحة البنوك التى تقع فى النطاق أكبر من 3200 نقطة أساس، و1% للشريحة من 2501 حتى 3200 نقطة، و0.75% للشريحة من 1801 حتى 2500 نقطة، و0.5% للبنوك من 1101 حتى 1800 نقطة، و0.25% للشريحة من 400 حتى 1100 نقطة، بينما البنوك أقل من 399 نقطة لن تكون مطالبة بأى زيادة فى رؤوس أموالها.
وألزم البنك المركزى فى تعليماته الجديدة، البنوك المحلية بتطبيق التعليمات اعتباراً من أول يناير 2019 للبنوك التى تعد قوائمها المالية السنوية آخر ديسمبر من كل عام، وإعتبارا من أول يوليو 2019 لتلك التى تقوم بإعداد قوائمها فى آخر يونيو.
وتتطلب المرحلة الحالية من المقررات بازل الوصول بمؤشر كفاية رأس المال الأساسى إلى 4.5%، بجانب تخصيص 1.25% هامش ربح رأسمالى لاستيعاب الخسائر، ورأس المال الإضافى إلى 5.75% على أن يكون الحد الأدنى للشريحة الأولى من رأس المال 6%، ورأس المال الإجمالى 8%، كذلك تتطلب المرحلة التالية من مقرارات بازل 3 أن تصل نسبة كفاية رأس المال إلى 12.75% العام المقبل بزيادة 125 نقطة أساس مقسمة على النحو التالى زيادة 62.5 نقطة أساس لكل من رأس المال الإضافى ليصل إلى 6.375% والنسبة نفسها على هامش الربح الرأسمالى ليصبح 1.875%.
على أن تصل بحلول الربع الأول من العام 2019 إلى 14% بعد اكتمال هامش الربح الرأسمالى عند 2.5%، ومعدل رأس المال الإضافى عند 7%.
وأشار مصرفيون ومحللون للقطاع البنكى ببعض بنوك الاستثمار إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى، والذى تسبب فى تآكل القواعد الرأسمالية لاغلب البنوك وتراجع معيار كفاية رأس المال حمل البنوك أعباء تقتضى رفع رؤس أموالها بشكل متوالى خلال فترة تتراوح بين عامين و3 أعوام مقبلة.
وأضافوا أن ارتفاع نسب المخاطر فى قروض أكبر 50 عميلاً بكل بنك تعد خصماً مباشراً فى أصول البنوك، بجانب ارتفاع تكلفة التشغيل واتجاه البنوك لتحديث البنية التحتية التكنولوجية تعوق قدرة البنوك على تدعيم القاعدة الرأسمالية بشكل واضح
ولجأ عدد من البنوك عقب تعويم الجنيه، لتدعيم قاعدتهم الرأسمالية عبر قروض المساندة من البنوك الأم فيما احتجز آخرون أرباحهم، وقرر بعض البنوك المقيدة فى البورصة توزيع أسهم مجانية لتدعيم رأس مالها استعداداً لتطبيق بازل 3.
كذلك أقرض البنك المركزى المصرى بنوك الأهلى والقاهرة ومصر 30 مليار جنيه قرضاً مسانداً العام الماضى، قبيل تعويم الجنيه، بهدف تدعيم قواعدهم الرأسمالية.
ويرى إبراهيم أباظة، المدير المالى للبنك المصرى الخليجى، أن زيادة رؤوس أموال البنوك أو التنسيق مع البنك المركزى للحصول على قروض مساندة بالبنوك التى تحتاج المساندة ذلك هى أهم الحلول التى تتطلبها البنوك للالتزام بتعليمات البنك المركزى الخاصة بنسبة معيار كفاية رأس المال.
وأكد أباظة، أن البنك المركزى يتابع بشكل دورى موقف البنوك من نسبة معيار كفاية رأس المال ومدى التزامهم بهذه النسبة، مشيراً إلى أن الضوابط تقر كفاية رأسمال عند 10.625 فى نهاية عام 2016 إلى %11.25 بنهاية عام 2017.
ولفت أباظة، إلى أن مقررات بازل فرضت تحديات على عمليات التوظيف لدى البنوك لما له من تأثير مباشر على إجمالى اﻷصول المرجحة بأوزان المخاطر حيث تتجه البنوك الاهتمام بكفاءة التوظيف ليس فقط من حيث الربحية، ولكن من وزن المخاطر وعدم وجود تركز بمحفظة القروض أيضاً.
وأوضح أباظة، أن ضوابط البنك المركزى الخاصة بقروض الأفراد، والتى تلزمهم بعدم تجاوز إجمالى القسط الشهرى عن 35% من الدخل تحد من توسع البنوك فى التجزئة المصرفية التى تعد الأقل مخاطر وتأثيراً على قواعد البنوك الرأسمالية وهو أحد اهم التحديات التى ترفع أعباء البنوك.
وأشار أباظة إلى أن سعر الصرف له أثر إيجابى على معدل كفاية رأس المال حال انخفاضه وأثر سلبى حال ارتفاعه لما يترتب عليه من انخفاض وارتفاع إجمالى محفظة القروض.
وترفع مقرارات بازل 3 الوزن الترجيحى للمخاطر على قروض الشركات الكبرى أقل من 6 أشهر إلى 50% بدلاً من 0%، وتلغى الفارق بين التمويل المضمون وغير المضمون للشركات ووحد النسبة عند 50%، وخفضت الوزن الترجيحى للأفراد والمؤسسات الصغيرة التى تحصل على وزن مخاطر أكثر من35% لتأخذ 50% بدلاً من 85%.
وقال المدير المالى لأحد البنوك العامة، إن هناك تحديات فى الانتهاء من تطبيق مقررات بازل على المساهمين، والتى ما تدفعهم لرفع القاعدة الرأسمالية للبنك، وذلك مقابل الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، ومنها مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر التركز.
وأضاف أن البنوك المحلية بدأت فى توفيق أوضاعها منذ العام الماضى لزيادة رؤوس أموالهم للتوافق مع متطلبات بازل، فضلاً عن تخفيض محفظة الأصول الخطرة والاستثمارات المباشرة.
وذكر أن بنكى الأهلى ومصر متطابقين مع مقررات بازل 3، فى حين أنهم إذا احتاجا إلى أى مساندة فإن الحكومة والمركزى سيدعمانهما.
وتوقع المصدر أن ينجح البنك المركزى والبنوك المحلية فى الانتهاء من تطبيق مقرارات بازل 3 خلال المدة المقررة لها عام 2019.
وأشار عضو مجلس إدارة بأحد البنوك الخاصة إلى أن البنوك خاصة الصغرى تواجة تحديات كبيرة فى التوسع بالقروض المشتركة وتمويل كبار العملاء خلال العام الجارى والمقبل تفادياً لحدوث تآكل كبير فى القاعدة الرأسمالية للبنك، لذا هناك توجه عام أيضاً للتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوزيع المخاطر وتقليل الضغوط على كفاية رأس المال.
وترى رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن معظم البنوك بدأت فى تهيئة أوضاعها ورؤوس أموالها منذ العام الماضى، استعداداً لتطبيقات بازل 3.
وقال إن البنك المركزى طلب من البنوك العام الماضى بزيادة معيار كفاية رأس المال حتى تصل إلى 12.5% بحلول عام 2019.
وأضافت أن تحديات بازل 3 تشمل تدشين البنوك إدارة مخاطر للسوق بنظم وطريقة مختلفة تختلف عن عمل إدارات المخاطر الحالية، بجانب التحديات الخاصة برؤوس أموال البنوك والى تأثرت نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه.
وأوضحت أن البنوك عملت عقب تحرير سعر صرف الجنيه على زيادة رؤوس الأموال، عبر قروض مساندة أو احتجاز الأرباح.
من جانبه، قال إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران، ومحافظ البنك المركزى الأسبق، إن المركزى المصرى بدأ فى تطبيق اتفاقية بازل منذ العام2012، وأن البنوك المحلية كانت تأخذ فى الاعتبار الاتجاه إلى تحرير سعر صرف الجنيه ما دفعها إلى التحوط من تبعاتا على رؤوس الأموال.
وأضاف، أن ربحية البنوك تواجه ضغوط كبيرة نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل، وتكلفة الامتثال، وفى مقدمتها ضريبة القيمة المضافة وتكلفة التوسع فى البنية التحتية التكنولوجية، والتى تعد الوسيلة للوصول لشائح أكبر من العملاء وتوسيع قاعدة رأسمال البنوك، لكنها مكلفة.
وأشار إلى أن الأهمية فى ظل ارتفاع حدة المخاطر الائتمانية على الصعيدين المحلى والدولى هو تدعيم المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى، حتى يستطيع القيام بدوره فى تدعيم الاقتصاد.
وذكر رئيس بنك مصر- إيران أن مبادرات البنك المركزى الداعمة للشمول المالى خففت من التحديات التى تواجه نمو محافظ التجزئة بعد تراجع القروض الشخصية والائتمان بشكل عام، كذلك تدعم عدم التركز الائتمانى وتشمل توزيع المخاطر على عدد أكبر من العملاء.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك